金融仿真综合实验 - 中国高校教材图书网
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书名： |
金融仿真综合实验
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| ISBN： | 978-7-309-14007-1/F.2513 |
条码： | |
| 作者： |
李政 主编
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥32.00
折扣价：￥30.40
折扣：0.95
节省了1.6元
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字数： |
341千字
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| 出版社： |
复旦大学出版社 |
页数： |
227页
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| 发行编号： | |
每包册数： |
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| 出版日期： |
2018-11-01 |
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| 内容简介： |
人工智能的兴起，传统金融岗位消失，量化投资分析的岗位在增加。量化投资技能是由经济金融理论、建模和编程三个部分有机组合。
《金融仿真综合实验》 教程由12个实验组成，涵盖了金融专业主要的数量模型，注重综合性、通俗性、傻瓜型，着眼于如何让数学、编程基础薄弱的学生快速掌握量化投资的分析技能。
综合性体现在实验项目的编写过程中，不仅综合利用了多个金融理论，还注重综合利用Python、Eviews、Excel等多个数据分析处理软件。
通俗性是指对于实验项目所涉及的一些比较复杂的数理模型，本教程都会尽量采取通俗易懂的表述方式进行讲解。
傻瓜型是指本教程通过对软件操作过程的详细描述以及截图，尽可能让学生仅凭借本实验教程就可以掌握实验项目所涉及的Python、Eviews等软件的操作方法。
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| 作者简介： |
目录
实验一 基于杜邦分析法的上市公司财务分析1
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验要求
五、实验过程
六、实验报告要求
七、思考题
八、注意事项
实验二 利率久期的计算与应用
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
实验三 二叉树的计算
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
七、注意事项
实验四 金融期货在套期保值中的应用
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、基于最小方差套期保值比率实验步骤
五、基于OLS模型最优套期保值比率
六、基于B-VAR模型最优套期保值比率
七、基于ECM模型最优套期保值比率
八、套期保值的绩效
九、实验报告要求
十、思考题
十一、注意事项
实验五 资本资产定价模型和套利定价模型
一、资本资产定价模型（CAPM）
二、套利定价模型（APT）
三、实验报告要求
四、思考题
五、注意事项
实验六 Black-Scholes期权定价公式
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、Black-Scholes期权定价公式的应用
六、Black-Scholes期权定价公式的不足
七、实验报告要求
八、思考题
实验七 单位根检验、协整与误差修正模型实验与案例分析
——中国金融中介发展与经济增长之间关系的检验
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验要求
五、实验步骤
六、实验报告要求
七、思考题
八、注意事项
实验八 序列相关和ARIMA模型分析
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
七、注意事项
实验九 大豆期货价格的波动非对称性效应
一、实验目的
二、实验原理
三、实验内容
四、理论模型
五、实验步骤
六、模型的识别方法
实验十 基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验环境
五、实验要求
六、实验过程
七、实验报告要求
八、思考题
实验十一 基于损失分布的操作风险VaR度量
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
七、注意事项
实验十二 货币流通速度测算与货币需求函数估计综合试验
一、实验目的
二、实验原理
三、实验内容
四、我国货币流通速度的变化情况
五、货币需求函数实验步骤
六、实验报告要求
七、思考题
八、注意事项
附录一 pip的安装与使用
附录二 Python基础知识
附录三 部分Python库和模块的介绍
附录四 二叉树补充
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