特质风险、信息不对称与股票大宗交易 - 中国高校教材图书网
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书名： |
特质风险、信息不对称与股票大宗交易
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| ISBN： | 9787566322920 |
责任编辑： | |
| 作者： |
马天平 著
相关图书
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥41.00
折扣价：￥38.95
折扣：0.95
节省了2.05元
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字数： |
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| 出版社： |
对外经济贸易大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2021-07-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
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本书旨在回答三个问题：通过被交易品的特质风险回答大宗交易为什么存在这一问题；建立信息不对称理论模型和实证分析回答大宗交易为什么折价交易这一问题；通过截面数据和时间序列数据实证分析回答大宗交易是否具备价格发现功能这一问题。据此，全书共七章：第1章导论，第2章文献回顾及评述，第3章大宗交易制度背景及发展情况，第4章特质风险决定大宗交易存在，第5章大宗交易折价与特质风险，第6章特质风险影响大宗交易价格发现，第7章结论及启示。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第1章 导论
1.1 研究背景和问题提出
1.2 研究思路
1.3 研究的章节分布和研究框架
1.4 研究创新点
第2章 文献回顾及评述
2.1 特质风险相关文献
2.2 大宗交易相关文献
2.2.1 大宗市场为什么能够在金融市场存在
2.2.2 大宗交易价格折价之谜
2.2.3 大宗交易是否具有价格发现功能
2.2.4 大宗交易股票特质风险中的核心因子之一：控制权
2.3 文献启示
第3章 大宗交易制度背景及发展情况
3.1 大宗交易制度的出现及交易所的定义
3.1.1 大宗交易制度的出现
3.1.2 大宗交易在交易所中的定义
3.2 我国沪深交易所大宗交易制度变迁和市场发展
3.2.1 我国沪深交易所大宗交易制度的历年变迁
3.2.2 我国大宗交易市场发展
3.3 大宗交易具体交易要素和流程
3.4 本章小结
第4章 特质风险决定大宗交易存在
4.1 理论模型回顾
4.2 理论模型及命题
4.3 研究设计
4.4 实证分析
4.4.1 计算股票特质风险及大宗交易发生量
4.4.2 特质风险决定大宗交易存在的logit 分析
4.4.3 特质风险决定大宗交易存在的截面分析
4.4.4 FAMA−FRENCH 模型下特质风险对大宗交易的影响分析
4.4.5 特质风险对大宗交易影响的面板分析
4.5 本章小结
第5章 大宗交易折价与特质风险
5.1 理论模型回顾
5.2 理论模型及命题
5.3 研究设计
5.4 实证分析
5.4.1 检验结果
5.4.2 Logit 稳健性检验
5.5 本章小结
第6章 特质风险影响大宗交易价格发现
6.1 理论模型回顾
6.2 研究假设
6.3 研究设计
6.3.1 事件研究法
6.3.2 时间序列VECM 法
6.4 实证分析
6.4.1 对样本进行事件法检验的描述性结果
6.4.2 对样本进行事件法检验的回归结果
6.4.3 按照时间序列VECM 方法的检验
6.5 本章小结
第7章 结论及启示
7.1 本书结论
7.2 研究的局限性和未来的方向
7.2.1 研究的不足之处
7.2.2 未来的研究方向
参考文献
附录
后记
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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