基于EVIEWS的金融计量学（经济管理类课程教材·金融系列） - 中国高校教材图书网
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书名： |
基于EVIEWS的金融计量学（经济管理类课程教材·金融系列）
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| ISBN： | 978-7-300-12942-6 |
条码： | |
| 作者： |
汪昌云 戴稳胜 张成思
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥29.00
折扣价：￥26.10
折扣：0.90
节省了2.9元
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字数： |
299千字
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| 出版社： |
中国人民大学出版社 |
页数： |
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| 发行编号： | 129426 |
每包册数： |
13
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| 出版日期： |
2011-01-13 |
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| 内容简介： |
适逢教育部高等教育司局推出“使用信息技术工具改造课程”项目，项目的宗旨与我们的教学探索目标不谋而合。因此，在教育部“使用信息技术工具改造课程”项目的资助下，我们与全国15所高校的金融计量学教师通力协作，经过研究讨论，选择计量分析功能强大的Eviews作为信息手段辅助教学的依托软件，撰写成本部《金融计量学》教材。与其他同类教材相比，本教材体现出以下特色：第一，引进项目教学理念，强调任务驱动型学习。现有教材或以大量篇幅推导基本内容而金融话题则涉及甚少，或以软件指南为主而忽略其金融背景。也有一部分教材在金融理论基础上以案例阐述，但总感觉案例较为零散分散，难以使学员形成系统研究的理念。本教材深度引入项目教学理念，在每一大部分之前先设计一个金融研究项目，后续相关章节以项目相关问题的展开引导金融计量理论与技术，并以任务驱动型学习方式力求使读者保持学习兴趣，并使读者养成系统研究的习惯。第二，充分利用信息手段，理论与实证方法相结合。全书每章均首先以简洁的语言或数学推导厘清相关理论基础，但基本的出发点是理论为实践服务，每章内容均结合相关研究项目中的一个主题，以信息化手段，展现研究流程与结果解读，使读者能在实战中掌握金融计量的理念与工具，并进而养成金融研究的系统性思维。
本书适合作为高等院校金融学专业本科或研究生的金融计量学教材，也可以作为对金融学有兴趣并期望快速掌握信息技术工具来实证分析金融问题的理论工作者和实际工作者的参考书。
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| 作者简介： |
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汪昌云教授，1982年进入中国人民大学工业经济系学习，1986年获经济学学士学位，1989年获中国人民大学经济学硕士学位，1999年获伦敦大学金融学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。主要研究领域包括金融衍生工具，资产定价，金融风险管理，中国资本市场。自1999年以来，在国际高质量金融学期刊发表论文15篇，其中SSCI论文篇，其金融衍生工具和资产定价等研究在国际学术界有较大影响。汪昌云现任中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师；澳门科技大学和对外经济贸易大学兼职教授；中国金融学年会常务理事；《金融学季刊》副主编。
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| 章节目录： |
第1章 金融数据分析初步
1.1 金融计量研究的步骤与任务
1.2 金融时间序列
1.3 金融计量软件Eviews介绍
1.4 案例介绍
第2章 平稳时序模型
2.1 自回归模型AR
2.2 移动平均模型MA
2.3 自回归移动平均模型ARMA
2.4 自回归单整移动平均模型ARIMA
2.5 Eviews案例
第3章 非平稳时序模型
3.1 时间趋势模型及去除趋势法
3.2 随机趋势模型及差分法
3.3 单位根检验
3.4 Eviews案例
第4章 ARIMA模型应用案例——通货膨胀预测分析
4.1 利用Eviews进行预测的理论背景
4.2 在Eviews中如何进行预测分析
4.3 利用Eviews进行中国CPI通胀预测的示例
第5章 多维动态模型VAR
5.1 VAR模型介绍
5.2 VAR模型的属性
5.3 VAR模型的估计与相关检验
5.4 格兰杰因果关系
5.5 VAR模型的脉冲响应分析
5.6 VAR模型与方差分解
5.7 Eviews案例
第6章 协整分析
6.1 协整的基本定义
6.2 EngleGranger协整分析方法
6.3 VECM & Johansen协整分析方法
6.4 Eviews案例
第7章 GARCH族模型
7.1 ARCH模型
7.2 GARCH模型
7.3 GARCH模型的其他形式
7.4 案例分析
第8章 资产定价模型与估计
8.1 CAPM理论回顾
8.2 CAPM实证检验方法
8.3 多因素资产定价模型
8.4 资产定价模型的检验与Eviews
第9章 事件研究法
9.1 事件研究概述
9.2 收益率估计
9.3 统计检验
9.4 事件研究法与Eviews
第10章 面板数据回归模型
10.1 横截面和时期自变量
10.2 面板数据模型中的自回归过程
10.3 固定和随机效应
10.4 广义最小二乘法
10.5 工具变量
10.6 稳健协方差系数
10.7 Eviews案例
第11章 三因素资产模型与Eviews：综合案例
11.1 三因素资产定价模型
11.2 三因素模型的实证步骤
11.3 三因素模型实证分析与Eviews
附录1 统计学与矩阵代数回顾
F1.1 概率和统计知识回顾
F1.2 矩阵代数知识回顾
附录2 回归分析
F2.1 回归分析基本模型及假设
F2.2 最小二乘法估计基本模型
F2.3 估计量的精确度和拟合优度
F2.4 假设检验
F2.5 Eviews案例
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| 精彩片段： |
为了便于用户操作，Eviews软件提供了三种操作方式，一是菜单驱动方式；利用系统提供的命令菜单可以很方便地完成有关操作。二是命令输入方式；系统专门设置了命令输入窗口，以便用户在此窗口中直接键入有关命令，而且在命令字后边可以添加命令参数。三是程序运行方式；将有关命令序列编制成程序之后，运行该程序则以批处理方式完成一组命令的操作，这种方式适用于经常使用的重复操作。另外，Eviews软件还在各个对象窗口中设置了常用命令的命令按钮，这些方式使得Eviews软件的操作非常方便灵活。
此外，Eviews采用了面向对象的软件设计思想，它将计量经济分析的基本元素（如序列、数据、矩阵等）和分析结果（如方程、图形、系统等）都视为“对象”，每一个对象都用相应的窗口来表示。通过对每一个对象不同侧面的观察，来分析对象的属性和特征，揭示不同对象之间的关系。
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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