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前沿之作——乌家培评《协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用》清华大学出版社

2005-10-10 16:03:03 来源：清华大学出版社网站2005-9-30

金融时间序列分析一直是近些年来金融研究中的重要分支，定量化研究已经在国外金融市场分析和实务中占据了重要的位置。国内在金融定量研究方面也吸取着国外的成果，并取得了可喜的成绩，清华大学出版社于2004年9月出版的《协整理论与波动模型--金融时间序列分析及应用》，正是国内学者在金融定量研究领域取得的丰硕成果之一。

该书由天津大学管理学院张世英教授和樊智博士所著，较为全面的反映了张世英教授领导的研究集体十多年来在金融时间序列分析领域取得的丰硕成果，汇集了该研究集体近百篇已发表的学术论文，反映了目前国际上在该领域的前沿热点问题和最新成果。协整理论和波动模型构成了该书的两条主线，脉络清晰而又自成体系。在协整理论研究方面，书中包括了单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，扩展了原有的线性协整理论，进行了非线性、长记忆协整关系的建模和检验研究，并讨论了协整系统的贝叶斯分析及变结构研究。在金融时间序列波动性研究中，该书全面讨论了一维和多维ARCH类模型和SV（随机波动）模型的性质、参数估计和检验等问题。该书将金融市场波动特性的研究建立在分形市场的理论框架之上，运用分形等非线性系统理论研究金融市场波动特性，并阐明其经济含义。该书不仅把协整理论和金融波动性研究中的几个重要理论问题有机的构成一个体系，体现了较强的理论深度和学术前沿性，同时针对我国资本市场的实际情况，利用各种模型和方法进行了大量实证研究，从而验证了所提出的理论和方法，并对国内资本市场的定量研究具有借鉴意义。由于书中内容对于金融市场的诸多前沿和核心问题具有理论和实际指导意义，该书已被国家新闻出版总署列入"十五"国家重点图书出版规划。

2003年诺贝尔经济学奖授予在协整理论和ARCH模型研究中取得卓越成就的经济学家Engle和Granger，关于金融时间序列的研究正显示出勃勃生机。该书内容借鉴了目前国际上该领域的前沿问题和研究成果而又不圄于此，在非线性协整、一维和多维ARCH类和SV模型的建模、金融波动的协同持续性及在资产组合上的应用等问题上都取得了创造性成果，这些成果对于金融市场波动特性研究，资本资产定价研究，资产组合理论，以及衍生证券等问题的讨论都具有重要意义。

乌家培，1932年5月29日生，浙江宁波人，著名经济学家，我国数量经济学、信息经济学的创始人，1955年毕业于东北财经大学统计系，1986年以前先后在中国社会科学院经济研究所、数量经济技术经济研究所从事研究工作，从研究实习员到研究员(博士生导师)，曾任研究室主任、研究所所长等职。其间1980年至1982年为美国宾夕法尼亚大学经济系访问学者，系我国参加世界经济预测联结模型Link项目首位经济学家。1987年起调国家信息中心工作，历任总经济师、副主任、专家委员会主任，以及兼信息经济与技术研究所所长等职。其间1992年至1993年为日本大阪大学社会经济研究所客座教授，系我国参加太平洋经济合作委员会(PECC)太平洋经济展望(PEO)专家组首位经济学家。1984年获孙冶方经济科学论文奖，1991年因发展我国科学研究事业做出的突出贡献受国务院表彰，1992年获国家计委科技进步奖。现为国家信息中心专家委员会名誉主任、中国信息协会副会长、中国数量经济学会名誉理事长、中国信息经学信息学院名誉院长、中国民航信息网络股份有限公司独立董事、南京大学管理科学与工程研究院等全国20多所高等学校经济学院或管理学院的兼职教授。国务院学位委员会第二、三、四届经济学科或应用经济学科、全国社会科学基金应用经济学科（从1983至2002年），全国自然科学基金管理学科的评议组成员。《经济研究》、《管理科学学报》等杂志编委。已出版各种专著(如《经济数学方法研究》、《经济数量分析慨沦》、《数量经济学若干问题》、《经济信息与信息经济》、《信息与经济》、《经济、信息、信息化》、《信息经济与知识经济》、《信息社会与网络经济》等)、编著(如《宏观经济控制论》、《信息经济学》等)、译著 (如俄文的《经济数学方法和模型》、英文的《发展计划指南》等)，以及《乌家培选集》等共30多部，被国外出版的杂志(如Economics， Econometrics and The Link等)所采用的英文论文约20多篇，并著有英文学术著作Economy and Information。

来源：清华大学出版社网站2005-9-30

本版责编：姜舒

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