金融工程学 - 中国高校教材图书网
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书名： |
金融工程学
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| ISBN： | 7-5638-1138-9/F.659 |
条码： | |
| 作者： |
方兴
相关图书
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥35.00
折扣价：￥33.25
折扣：0.95
节省了1.75元
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字数： |
528千字
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| 出版社： |
首都经济贸易大学出版社 |
页数： |
428页
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| 发行编号： | |
每包册数： |
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| 出版日期： |
2004-07-01 |
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| 内容简介： |
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金融工程学是20世纪80年代的新兴的交叉学科。本书将现代金融学、信息技术和工程方法进行综合，通过采用数学模型、网络图解、仿真技术等把工程思维引入金融领域，设计开发出新型的金融产品，以解决各种金融问题。本书适用于：金融学专业本科、硕士研究生及金融部门的工作人员。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第一章 导论
第一节 金融工程学简介
第二节 金融创新和金融工程学
第二章 MM理论与无套利原则
第一节 MM理论
第二节 无套利原则的数学定义
第三节 无套利原则与资产定价基本定理
第四节 无套利原则与鞅初步
第五节 无套利原则与完全市场
第六节 无套利原则与期权的边界条件
第三章 金融产品和市场简介
第一节 股票、商品、货币和指数
第二节 资金的时间价值
第三节 固定收入证券与通货膨胀保值债券
第四节 远期和期货
第五节 有关期货的更多知识
第四章 衍生工具基础知识
第一节 期权
第二节 共同术语的定义
第三节 收益图
第四节 衍生产品交易的一些基本常识
第五节 期权平价原则
第六节 简单的期权策略
第五章 二叉树模型
第一节 市场有效性与二叉树模型的假设条件
第二节 单步二叉树模型
第三节 两步二叉树图相关链接
第六章 二叉树模型的扩展
第一节 CRR树图法
第二节 支付已知红利的股票期权的二叉树图法
第三节 基本二叉树方法的扩展相关链接调整CRR二项图中的概率结构
第七章 资产的随机行为
第一节 股票价格的行为模式
第二节 股票价格的行为过程
第三节 Ito定理
第八章 Black-Scholes模型分析
第一节 Black-Scholes微分方程的基本概念与推导
第二节 风险中性定价
第三节 Black-Scholes定价公式
第四节 公司发行的本公司股票认股权证
第五节 分红
第六节 隐含的波动率、波动率的微笑型曲线和斜线型曲线
第九章 股票指数期权、期货期权和货币汇兑期权
第一节 Black-Scholes公式的扩展
第二节 定价公式
第三节 股票指数期权定价
第四节 期货期权
第五节 货币汇兑期权
第十章 鞅定价方法
第一节 基本概念
第二节 鞅的定义与性质
第三节 鞅在资产定价中的应用
第四节 鞅的表达式
第五节 不同测度下的数学期望值
第六节 Girsanov定理
第十一章 等价鞅测度的应用与期权定价
第一节 鞅测试
第二节 资产价格的鞅变换
第三节 鞅的应用:布莱克—斯科尔斯公式
第四节 鞅方法与偏微方程法的比较
第十二章 用蒙特卡罗模拟对依赖于路径的衍生证券定价
第一节 离散时间与连续时间
第二节 模拟需多少次
第三节 与解析解的比较
第四节 计算的效率
第五节 拓展与局限性
第十三章 互换
第一节 利率互换:定价、估值和资产互换
第二节 互换和融资中的比较优势
第三节 互换交易商和互换存货
第四节 互换定价
第五节 其他互换
第六节 信用风险
第十四章 利率期权
第一节 利率上限期权合约与利率下限期权合约
第二节 互换期权
第三节 债券期权
第四节 嵌入债券的期权、抵押担保证券和经过期权调整的价差
第五节 凸性调整
第十五章 利率衍生证券及期限结构模型
第一节 均衡模型简介
第二节 单因素模型
第三节 二元模型
第四节 超关联收益模型
第五节 关联收益模型的经验证明
第六节 固定收入衍生证券定价
第十六章 新型期权的定价与期权激励
第一节 新型期权概述
第二节 远期开始期权、复合期权和两种不同资产期权的定价
第三节 回望期权定价
第四节 障碍期权定价
第五节 二元期权定价
第六节 亚式期权定价
第七节 期权激励
第十七章 标的资产价格服从跳—扩散过程的期权定价
第一节 再装期权的定价
第二节 标的资产收益不连续情况的多种资产最大值的欧式期权定价
第十八章 具有随机寿命的未定期权定价
第一节 借款利率大于存款利率时具有随机寿命的未定权益定价
第二节 标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价
第三节 具有随机寿命的二维期权定价
第十九章 用离散方法对变异期权定价
第一节 用树图方法计算变异期权的价格
第二节 标的资产服从CEV过程的障碍期权定价
第三节 信赖于两个标的资产的双回望期权的价格
第二十章 期权头寸的监控管理和基于神经网络的风险评价
第一节 期权价格的灵敏度参数
第二节 实时监控与管理期权头寸
第三节 波动率价差的特征
第四节 基于人工神经网络的金融衍生品风险评价
第二十一章 金融理论的发展与评价
第一节 随机游动与有效市场
第二节 线性范式的失灵
表 附表
主要参考文献
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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