分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究 - 中国高校教材图书网
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书名： |
分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究
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| ISBN： | 9787562358558 |
条码： | |
| 作者： |
许林
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装订： | 0 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥68.00
折扣价：￥64.60
折扣：0.95
节省了3.4元
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字数： |
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| 出版社： |
华南理工大学出版社 |
页数： |
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| 发行编号： | |
每包册数： |
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| 出版日期： |
2018-12-01 |
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| 内容简介： |
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本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究，构建了基金投资风格的分形分析框架；提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS；对传统MF-DFA方法进行了改进，提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法，该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进，减少了分析结果的误差；根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度，构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型，并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度，相比最新GARCH族高级计量模型，具有更高的测度精度与稳健性。
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| 作者简介： |
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许林，华南理工大学经济与贸易学院、金融系副教授，博士。研究领域：基金投资与分形市场、公司金融与金融计量等，在《Fractals》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《管理评论》、《证券市场导报》、《金融评论》、《投资研究》、《经济管理》等SCI、EI、CSSCI期刊上发表了系列论文20余篇。
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| 章节目录： |
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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