基于分形分布的金融风险及投资组合研究 - 中国高校教材图书网
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书名： |
基于分形分布的金融风险及投资组合研究
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| ISBN： | 978-7-5625-3568-3 |
责任编辑： | |
| 作者： |
王玉玲 著
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 32开 |
| 定价： |
￥35.00
折扣价：￥33.25
折扣：0.95
节省了1.75元
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字数： |
144千字
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| 出版社： |
中国地质大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2018-12-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
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本书全面阐述了分形市场理论的内容,给出了具体的研究方法。在此基础上,以上海股票市场的对数收益率为研究对象,对金融资产收益率进行了正态性检验;阐述了分形分布的定义,给出了分形分布的性质,并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验;在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上,对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外，利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法,详细阐述了投资组合理论，建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。本书建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系,为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第一章绪论
第二章分形市场理论
第三章分形分布及其在金融市场的实证分析
第四章VaR与CVaR模型及其应用
第五章基于分形分布的投资决策
第六章总结与展望
主要参考文献
附录
后记
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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