基于分形分布的金融风险及投资组合研究 - 中国高校教材图书网
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书名: |
基于分形分布的金融风险及投资组合研究
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ISBN: | 978-7-5625-3568-3 |
条码: | |
作者: |
王玉玲 著
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装订: | 平装 |
印次: | 1-1 |
开本: | 32开 |
定价: |
¥35.00
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节省了1.75元
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字数: |
144千字
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出版社: |
中国地质大学出版社 |
页数: |
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发行编号: | |
每包册数: |
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出版日期: |
2018-12-01 |
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内容简介: |
本书全面阐述了分形市场理论的内容,给出了具体的研究方法。在此基础上,以上海股票市场的对数收益率为研究对象,对金融资产收益率进行了正态性检验;阐述了分形分布的定义,给出了分形分布的性质,并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验;在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上,对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外,利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法,详细阐述了投资组合理论,建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。本书建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系,为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。
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作者简介: |
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章节目录: |
第一章绪论 第二章分形市场理论 第三章分形分布及其在金融市场的实证分析 第四章VaR与CVaR模型及其应用 第五章基于分形分布的投资决策 第六章总结与展望 主要参考文献 附录 后记
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精彩片段: |
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书 评: |
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其 它: |
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