应用随机过程（第5版）（21世纪统计学系列教材；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会推荐用书） - 中国高校教材图书网
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书名： |
应用随机过程（第5版）（21世纪统计学系列教材；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会推荐用书）
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| ISBN： | 978-7-300-27817-9 |
条码： | |
| 作者： |
张波 商豪 邓军
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装订： | 平装 |
| 印次： | 5-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥39.00
折扣价：￥35.10
折扣：0.90
节省了3.9元
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字数： |
400千字
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| 出版社： |
中国人民大学出版社 |
页数： |
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| 发行编号： | 278179 |
每包册数： |
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| 出版日期： |
2020-01-15 |
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| 内容简介： |
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本书面向更广泛的非数学专业学生，故着重于对随机过程的基本知识和基本方法的介绍,特别是注重实际应用,尽量回避测度论水平的严格证明。各章都配有一些与社会、经济、管理以及生物等专业相关的例子和习题,以帮助学生加深对基本理论的理解,提高应用随机过程解决实际问题的能力。
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| 作者简介： |
张波 香港科技大学理学博士，现为中国人民大学应用统计中心专职研究员统计学院教授。主要研究方向为金融随机分析、高频金融数据分析及网络数据分析。曾获得教育部自然科学二等奖，担任多个国内外学术期刊副主编（associate editor），主持完成多项国家自然科学基金项目，在专业学术期刊上发表论文百余篇。
商豪 中国人民大学经济学博士，现任湖北工业大学理学院副教授，硕士生导师，主要研究方向为金融随机分析。
邓军 对外经济贸易大学金融学院金融工程系副教授、博导。获得加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）数理金融博士学位。研究领域涉资产定价、数字货币、信息经济学、金融风险管理。主讲课程包括应用随机过程、随机分析和连续时间金融、金融工程、金融数学、数值分析、金融风险管理等。担任多本国际期刊审稿人。主持和参与多项国家自科项目和横向课题。
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| 章节目录： |
章预备知识
1.1概率空间
1.2随机变量与分布函数
1.3数字特征、矩母函数与特征函数
1.4收敛性
1.5独立性与条件期望
习题
第2章随机过程的基本概念和基本类型
2.1基本概念
2.2有限维分布与Kolmogorov定理
2.3随机过程的基本类型
习题
第3章Poisson过程
3.1Poisson 过程
3.2与Poisson过程相联系的若干分布
3.3Poisson过程的推广
习题
第4章更新过程
4.1更新过程的定义及若干分布
4.2更新方程及其应用
4.3更新定理
4.4更新过程的推广
习题
第5章Markov链
5.1基本概念
5.2状态的分类及性质
5.3极限定理及平稳分布
5.4Markov链的应用
5.5连续时间Markov链
习题
第6章鞅
6.1基本概念
6.2鞅的停时定理及其应用
6.3一致可积性
6.4鞅收敛定理
6.5连续鞅
习题
第7章Brown运动
7.1基本概念与性质
7.2Gauss过程
7.3Brown运动的鞅性质
7.4Brown运动的Markov性
7.5Brown运动的优选值变量及反正弦律
7.6Brown运动的几种变化
7.7高维Brown运动
习题
第8章随机积分
8.1关于随机游动的积分
8.2关于Brown运动的积分
8.3It积分过程
8.4It公式
习题
第9章随机过程在金融中的应用
9.1金融市场的术语与基本假定
9.2Black-Scholes模型
习题
0章随机过程在保险精算中的应用
10.1基本概念
10.2经典破产理论介绍
习题
1章Markov链Monte Carlo方法
11.1计算积分的Monte Carlo方法
11.2Markov链Monte Carlo方法简介
11.3Metropolis-Hastings算法
11.4Gibbs抽样
11.5贝叶斯MCMC估计方法
习题
习题参考答案
参考文献
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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