金融数学 - 中国高校教材图书网
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书名： |
金融数学
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| ISBN： | 9787560657073 |
条码： | |
| 作者： |
李玉水
相关图书
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装订： | 0 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥48.00
折扣价：￥45.60
折扣：0.95
节省了2.4元
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字数： |
388千字
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| 出版社： |
西安电子科技大学出版社 |
页数： |
264页
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| 发行编号： | 5606 |
每包册数： |
10
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| 出版日期： |
2020-08-04 |
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| 内容简介： |
本书由11章组成, 主要分为两大部分: 利息理论和金融工具定价。第一部分利息理论是金融数学的基础部分, 主要介绍了利息基本计算、年金、收益率分析、债务偿还方法等内容; 第二部分金融工具定价是金融数学的应用部分, 主要包括金融工具简介、债券定价及相关的计算、期权的定价（二项式模型）、布朗运动和随机微积分导论、金融市场数学基础、期权的定价（连续时间模型）等。
本书着重培养学生的数学建模能力和数值计算能力, 提高学生解决实际问题的能力, 适应金融业界对金融工程、风险管理人才的需要; 在内容上把金融与数学联系起来, 把金融问题转化为数学问题, 并使用相关软件或工具（Excel、Matlab、金融专业计算器等）对金融计算进行实例模拟与分析。
本书可作为金融数学的基础教材, 适用于金融工程、精算学、数学与应用数学、保险学、金融学、经济学等本科专业二、三年级学生。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第一部分 利息理论
第一章 利息基本计算 2
第一节 利息的度量 2
一、累积函数 2
二、利率 3
三、贴现函数 6
四、贴现率 6
五、名义利率和名义贴现率 9
六、利息力 12
第二节 利息问题的计算 15
一、时间的确定 15
二、价值方程 17
三、等时间法 18
四、利率的计算 19
习题 20
第二章 年金 22
第一节 年金的基本概念 22
一、年金的定义 22
二、年金的分类 22
三、年金的相关指标 23
第二节 基本年金 23
一、期末年金 23
二、期初年金 28
三、递延年金 31
四、永久年金 33
五、年金中非整数期问题 34
六、年金中利率的计算 35
第三节 广义年金 36
一、普通计算方法 36
二、特殊计算方法 38
第四节 连续基本年金 45
一、连续年金的现值 45
二、连续年金的终值 46
三、永久连续年金 46
第五节 变额年金 47
一、一般变额年金 47
二、广义变额年金 52
第六节 连续变额年金 55
习题 56
第三章 收益率分析 60
第一节 现金流分析 60
一、净现值 60
二、收益率 62
三、收益率唯一的条件 64
第二节 再投资收益率 65
一、一次性投资的再投资分析 66
二、分期投资的再投资分析 67
第三节 收益率的应用 69
一、资本加权收益率（投资额加权收益率） 69
二、时间加权收益率 73
三、投资组合法与投资年法 74
习题 77
第四章 债务偿还方法 79
第一节 等额分期偿还法 79
一、未结贷款余额 79
二、本金和利息分解 82
第二节 等额偿债基金法 85
一、标准偿债基金的基本计算 86
二、偿债基金方式的收益率分析 87
三、偿债基金表 88
第三节 其他偿还方式分析 90
一、广义分期偿还法 90
二、广义偿债基金法 92
三、变额分期偿还法 94
四、变额偿债基金法 96
五、贷款利率依贷款余额变化的分期偿还法 98
习题 100
第二部分 金融工具定价
第五章 金融工具简介 104
第一节 金融工具的基本概念 104
一、金融工具的分类 104
二、金融工具的特征 105
第二节 基础金融工具简介 106
一、股票 106
二、债券 108
三、证券投资基金 111
第三节 金融衍生工具简介 112
一、金融期货 112
二、金融远期 114
三、金融期权 114
四、金融互换 115
习题 116
第六章 债券定价及相关的计算 117
第一节 债券的定价原理 117
一、债券定价公式 117
二、马基尔债券定价规律 121
第二节 债券价值评估 121
一、支付息票金额时点的债券价值评估 121
二、两次息票金额间账面价值的调整 122
第三节 债券的收益率 123
一、当前收益率 123
二、到期收益率 124
三、持有期收益率 125
第四节 债券的久期和凸性 125
一、债券的久期 125
二、债券的凸性 127
第五节 可赎回债券的价格 130
本章附录 132
附录A 使用牛顿二分法进行到期收益率计算的思路 132
附录B 债券计算器的使用简介 134
习题 136
第七章 期权的定价——二项式模型 138
第一节 期权的价格分析 138
第二节 无套利分析法 139
一、欧式看涨期权的定价 139
二、欧式看跌期权的定价 140
三、定价方法的公式推导 141
第三节 风险中性定价法 142
一、一期二项式定价模型 142
二、二项式模型的拓展 143
第四节 多期二项式模型定价举例 144
一、欧式期权定价 144
二、美式期权定价 146
三、障碍期权定价 147
四、其他期权品种的定价简介 149
本章附录 150
附录A CRR模型的Matlab实现 150
附录B 期权二项式定价程序的使用 152
习题 155
第八章 布朗运动 156
第一节 随机游走 156
一、随机游走的含义 156
二、对称随机游走 157
三、对称随机游走的二次变差 157
四、按比例缩小型对称随机游走 158
第二节 布朗运动及其性质 159
一、布朗运动的定义 159
二、布朗运动的性质 160
三、布朗运动的变换 161
四、布朗运动的瞬时增量及其性质 162
五、布朗运动的首中时刻 163
六、反射原理与布朗运动的最大值 165
第三节 布朗运动的变化形式 166
一、布朗桥 166
二、有漂移的布朗运动 168
三、几何布朗运动 168
第四节 鞅与布朗运动 169
一、鞅的概念和性质 169
二、布朗运动与鞅 173
三、鞅的金融学意义 176
本章附录 176
附录A 布朗运动的软件模拟 176
附录B 光滑函数二次变差为零的证明 177
附录C 布朗运动二次变差不为零的证明 178
附录D 高斯积分简介 180
附录E 矩母函数的相关概念 182
附录F 条件期望的性质 183
习题 184
第九章 随机微积分导论 186
第一节 随机积分概论 186
一、普通积分回顾 186
二、随机积分的构造 187
三、伊藤积分的性质 188
第二节 伊藤引理 193
一、伊藤过程 193
二、伊藤引理 194
第三节 随机微分方程概论 203
一、引言 203
二、线性随机微分方程的分类 205
三、线性随机微分方程的求解 207
本章附录 212
附录A 伊藤积分性质的证明 212
附录B 斯特拉托诺维奇积分的例子 214
附录C 对数正态分布的均值和方差求解 216
习题 217
第十章 金融市场数学基础 221
第一节 无套利原理 221
一、金融市场上的价格 221
二、套利的相关概念 221
第二节 市场的完备性和状态价格 223
一、市场的完备性 224
二、状态价格 226
第三节 风险中性和测度变换 228
一、RadonNikodym导数 228
二、Girsanov定理 229
本章附录 231
附录A 贝特朗悖论与概率测度 231
附录B 离散时间下风险中性测度和鞅的关系 232
习题 233
第十一章 期权的定价——连续时间模型 235
第一节 期权与标的资产的对冲 235
一、标的资产与期权价格变动的随机微分方程 235
二、资产组合的对冲 236
三、BlackScholes偏微分方程 236
第二节 期权定价模型的求解 237
一、期权定价的偏微分方程法 237
二、期权定价的鞅方法 238
第三节 BlackScholes模型的不足及拓展 242
一、BlackScholes模型的假设条件 242
二、BlackScholes模型的不足和改进 242
本章附录 243
附录 期权定价的数值方法之Monte Carlo模拟 243
习题 245
附表 246
参考文献 254
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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