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离散时间的经济动力学（经济科学译丛） - 中国高校教材图书网
书名： 离散时间的经济动力学（经济科学译丛）
ISBN：978-7-300-28814-7 条码：
作者： 苗建军  相关图书 装订：0
印次：1-1 开本：0
定价： ￥108.00　 折扣价：￥97.20
折扣：0.90 节省了10.8元 		字数： 800千字
出版社： 中国人民大学出版社 页数：
发行编号：288147 每包册数： 4
出版日期： 2021-03-17
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内容简介：
本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态最优化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。

作者简介：
苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。

章节目录：
Ⅰ 动态系统

第1章 确定性差分方程 3
1．1 参数一阶线性方程 3
1．2 滞后算子 8
1．3 参数二阶线性方程 8
1．4 一阶线性系统 10
1．5 相图 20
1．6 非线性系统 21
1．7 利用Dynare进行数值计算 24
1．8 习题 30

第2章 随机差分方程 32
2．1 一阶线性系统 32
2．2 参数线性理性预期模型 34
2．3 多变量线性理性预期模型 38
2．4 非线性理性预期模型 47
2．5 利用Dynare求数值解 51
2．6 习题 60

第3章 Markov过程 61
3．1 Markov链 62
3．2 一般Markov过程 72
3．3 收敛 76
3．4 习题 82

第4章 遍历理论和平稳过程 84
4．1 遍历定理 84
4．2 应用于平稳过程 88
4．3 应用于平稳Markov过程 92
4．4 习题 95

Ⅱ 动态优化

第5章 Markov决策过程模型 99
5．1 模型设置 99
5．2 例子 105
5．3 习题 113

第6章 有限期动态规划 114
6．1 一个具有启发性的例子 114
6．2 可测问题 117
6．3 最优性原理 118
6．4 最优控制 125
6．5 最大值原理 131
6．6 应用 134
6．7 习题 137

第7章 无穷期动态规划 139
7．1 最优性原理 140
7．2 有界回报 148
7．3 最优控制 149
7．4 最大值定理和横截性条件 157
7．5 Euler方程和横截性条件 160
7．6 习题 165

第8章 应 用 167
8．1 期权执行 167
8．2 离散选择 170
8．3 消费和储蓄 172
8．4 消费/投资组合选择 188
8．5 存货 190
8．6 投资 200
8．7 习题 209

第9章 线性二次模型 212
9．1 受控的线性状态空间系统 212
9．2 有限期问题 214
9．3 无穷期极限 217
9．4 有承诺的最优政策 222
9．5 最优相机抉择政策 228
9．6 稳健控制 231
9．7 习题 238

第10章 局部信息下的控制 240
10．1 滤波 240
10．2 控制问题 250
10．3 线性二次控制 252
10．4 习题 254

第11章 数值方法 256
11．1 数值积分 256
11．2 AR（1）过程的离散化 259
11．3 插值 262
11．4 扰动法 271
11．5 投影法 274
11．6 数值动态规划 279
11．7 习题 284

第12章 结构估计 285
12．1 广义矩估计 286
12．2 极大似然估计 293
12．3 基于模拟的估计 295
12．4 习题 302

Ⅲ 均衡分析 第13章 完备市场交换经济 305
13．1 不确定性、偏好和禀赋 305
13．2 Pareto最优 306
13．3 0时刻的交易 308
13．4 序贯交易 311
13．5 均衡的等价性 320
13．6 资产价格泡沫 322
13．7 递归处理 326
13．8 资产定价 328
13．9 习题 332

第14章 新古典增长模型 336
14．1 确定性模型 337
14．2 一个基本的RBC模型 347
14．3 基本的RBC模型的扩展 360
14．4 习题 374

第15章 用Dynare对DSGE模型进行Bayes估计 376
15．1 Bayes估计的原理 377
15．2 DSGE模型的Bayes估计 378
15．3 一个例子 384
15．4 习题 390

第16章 世代交叠模型 391
16．1 交换经济 392
16．2 生产经济 402
16．3 资产价格泡沫 407
16．4 习题 411

第17章 不完备市场模型 413
17．1 生产经济 414
17．2 禀赋经济 420
17．3 总冲击 427
17．4 习题 430

第18章 失业的搜寻和匹配模型 432
18．1 基本DMP模型 433
18．2 内生工作破坏 442
18．3 失业和经济周期 447
18．4 习题 452

第19章 动态新Keynes模型 453
19．1 基本DNK模型 454
19．2 货币政策设计 465
19．3 财政刺激 473
19．4 一个中等规模的DSGE模型 487
19．5 习题 494

Ⅳ 附加课题

第20章 递归效用 497
20．1 确定性情形 498
20．2 随机情形 503
20．3 递归效用的性质 518
20．4 投资组合和资产定价 522
20．5 Pareto最优 537
20．6 习题 541

第21章 动态博弈 543
21．1 重复博弈 544
21．2 动态随机博弈 554
21．3 应用：捕鱼大战 556
21．4 可信的政府政策 558
21．5 习题 568

第22章 递归合约 570
22．1 有限承诺 571
22．2 隐藏行动 576
22．3 隐藏信息 581
22．4 习题 588

数学附录

附录A 线性代数 593

附录B 实分析和泛函分析 599

附录C 凸分析 608

附录D 测度论和概率论 615

参考文献 625
精彩片段：
　　本书讨论有关求解动态经济问题的分析和数值方法，主要介绍递归方法，它应当包含在每个经济学家的工具箱中。总的说来，递归方法通过一个状态变量集合和一对函数来刻画经济动态：一个函数（称为状态转移函数）把模型今天的状态和控制（或者行动）映射到明天的状态；另一个函数（称为政策函数）把状态映射到模型的控制。经济数据可能来自动态最优化问题或者市场均衡。它们可能非常复杂和难以处理，但是通过利用有限个状态变量和一对函数去概括经济数据，我们能够大大地简化分析。
　　本书告诉读者如何将递归方法应用于各种动态经济问题。本书以介绍求解确定性和随机差分方程的线性和非线性系统的理论和数值方法作为开始。这些系统可以从动态优化或者均衡条件推导出来。这些讨论包括求解动态优化问题的理论和数值方法。一种强大的工具是动态规划；另一种强大的工具是最大值原理或者Lagrange方法。尽管集中讨论前一种工具，但本书还是讨论了这两种工具之间的关系，而且只要后一种方法更方便，我们就利用它。
　　本书的一个重要特点是，它把理论基础和数值方法结合起来了。对于每一个课题，本书都给出了理论基础、明确定义和严格证明，然后给出了能够实现它们的数值方法和计算机程序。前些年，利用数值方法求解动态随机一般均衡（DSGE）模型是十分困难的。学生和研究者们发现，很难复制已发表论文中的数值结果。在1990年代，这种状况改变了。研究者最终发展出有效的方法来求解中等规模和大规模DSGE模型以及做这些模型的Bayes估计。在1990年代末期，随着Dynare的投入使用，这些方法变得流行起来。Dynare是处理一大类经济模型特别是DSGE模型和世代交叠（OLG）模型的软件平台。它可用于Windows、Mac和Linux系统，可以在商业软件Matlab和免费软件Octave下运行。本书用很大篇幅把Dynare介绍给读者，并用很多例子展示了如何利用Dynare求DSGE模型的数值解和对这些DSGE模型做Bayes估计。
　　本书由五部分构成。第1部分给出了动态系统的理论和求解动态系统的数值方法，为本书的其他部分奠定了基础。第1章和第2章介绍了求解确定性和随机线性及非线性差分方程系统的分析和数值方法。这两章还介绍了如何使用Dynare实施这些数值方法。第3章介绍了Markov过程及其收敛的理论。这个理论对于建立动态优化问题是重要的。第4章讲述了遍历理论和平稳过程。遍历理论对于理解随机过程的长期性质是重要的，它在计量经济学中有许多应用。
　　第Ⅱ部分介绍了动态优化的理论和应用。第5章介绍了如何利用Markov决策过程模型建立动态优化问题。第6章和第7章分别介绍了有限期和无穷期的动态规划。这两章展示了如何分析Bellman方程以及值函数和政策函数的性质。我们还讨论了最大值原理以及它与动态规划之间的关系。第8章给出了动态规划的许多应用，包括离散选择、消费/储蓄、投资组合选择、存货和投资。第9章介绍了线性二次模型和稳健控制。我们讨论了它们在政策分析中的应用，包括承诺和时间不一致的概念。第10章讲述了滤波和部分信息下的控制。特别地，这一章介绍了Kalman滤波，它对于第15章中研究的Bayes估计是重要的。第11章给出了求解动态规划问题的数值方法，强调了投影法、扰动法和值函数迭代方法。第12章介绍了动态优化问题的结构估计方法。它包括广义矩估计、极大似然估计和基于模拟的估计。

书　　评：
 
其　　它：
 

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