外汇业务操作与风险管理 - 中国高校教材图书网
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书名： |
外汇业务操作与风险管理
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| ISBN： | 7-5615-2030-1/F·345 |
责任编辑： | |
| 作者： |
吴丽华 编著
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-3 |
开本： | 大32开 |
| 定价： |
￥20.00
折扣价：￥19.00
折扣：0.95
节省了1元
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字数： |
301千字
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| 出版社： |
厦门大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2003-04-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
该教材共十二章。第一章至第二章介绍外汇的基础知识和外汇业务的运行系统；第三章至第九章主要介绍国际上外汇业务的操作方法以及我国个人外汇买卖业务；第十章至第十一章介绍预测汇率走势的基本因素分析和技术分析；第十二章讲述外汇风险管理的具体措施。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
序（１）
前言（１）
第一章外汇与汇率（１）
第一节外汇（２）
一、外汇的界定（２）
二、外汇的种类（３）
三、国际标准化货币符号（４）
第二节外汇价格——汇率（７）
一、汇率的标价方法（７）
二、汇率的基本点（９）
三、汇率的分类（９）
第三节汇率变动的经济效应（１６）
一、汇率变动的贸易效应（１６）
二、汇率变动的资本流动效应（１７）
三、汇率变动对国内物价的效应（１８）
四、汇率变动的利率效应（１８）
五、汇率变动对外汇储备的效应（１８）
六、汇率变动对国民收入、就业和旅游业的效应（１９）
七、汇率变动对国际经济关系的影响（１９）
第二章外汇业务的运行系统（２０）
第一节外汇市场的界定（２０）
第二节参加外汇交易的群体（２２）
一、商业银行（２２）
二、中央银行（２２）
三、外汇经纪商（２３）
四、客户（２３）
第三节外汇交易的通信系统（２４）
一、路透交易系统（２４）
二、德励财经终端（２６）
三、环球银行同业金融电讯协会系统（２６）
四、自动匹配系统（２７）
五、外汇交易的其他通信系统（２８）
第三章即期外汇业务（３０）
第一节即期外汇业务概述（３０）
一、成交与交割（３０）
二、交割时间的确定（３１）
第二节即期外汇交易的报价（３２）
一、报价者与询价者（３２）
二、即期外汇交易的报价方法（３３）
三、即期外汇交易的报价惯例（３５）
四、报价行报价的依据（３７）
五、交叉货币汇率的计算（３８）
第三节即期外汇交易的操作（４０）
一、银行的外汇交易部（４０）
二、银行与客户之间的即期外汇交易——客盘交易（４０）
三、银行与银行之间的即期外汇交易——同业交易（４３）
四、通过外汇经纪人的即期外汇交易（４８）
第四章远期外汇交易业务（５２）
第一节远期外汇交易概述（５２）
一、远期外汇交易的界定（５２）
二、远期外汇交易交割日的确定（５３）
三、远期外汇交易的类型（５４）
第二节远期汇率的报价（５５）
一、远期汇率的定价原则（５５）
二、远期汇率的报价（５６）
三、标准日期远期汇率的计算（５７）
四、非标准日期远期汇率的计算（６１）
五、远期外汇交叉汇率的计算（６４）
第三节远期外汇业务的操作（６４）
一、远期外汇业务的经济功能（６４）
二、远期外汇交易的操作（６５）
三、远期外汇交易的了结、展期、提前支取和零星交易（７１）
第四节择期远期外汇业务（７４）
一、择期远期外汇业务的含义与特点（７４）
二、择期交易的定价（７５）
第五节我国远期结售汇业务（７８）
一、远期结售汇业务（７９）
二、办理远期结售汇业务的期限、费用、手续（８０）
三、远期结售汇的交割、展期、违约和其他注意事项（８０）
第五章套汇与套利业务（８２）
第一节套汇业务（８２）
一、直接套汇（８３）
二、间接套汇（８５）
第二节套利业务（８７）
一、非抛补套利（８７）
二、抛补套利（８８）
第六章掉期业务（９０）
第一节掉期的概念与类型（９０）
一、掉期的概念（９０）
二、掉期交易的类型（９１）
第二节掉期业务的报价——掉期差价（９３）
一、掉期差价（９３）
二、掉期汇率的计算（９３）
第三节掉期业务的操作（９７）
一、客户掉期业务的操作（９７）
二、银行掉期业务的操作（１００）
第七章外汇期货业务（１０５）
第一节外汇期货概述（１０５）
一、外汇期货的产生（１０５）
二、外汇期货合约的特点（１０７）
三、外汇期货合约的主要内容（１０８）
第二节外汇期货市场结构、交易基本规则和交易程序（１１０）
一、外汇期货市场结构（１１０）
二、外汇期货交易的基本规则（１１２）
三、外汇期货交易的流程（１１６）
第三节外汇期货交易的操作（１１７）
一、利用外汇期货套期保值（１１７）
二、外汇期货的投机(投资)（１２０）
第八章外汇期权业务（１２５）
第一节金融期权（１２５）
一、金融期权的概念（１２５）
二、期权交易的合约要素（１２６）
三、期权交易的种类（１２７）
四、期权市场的特点与功用（１３１）
五、期权市场的产生与发展（１３３）
第二节外汇期权概述（１３８）
一、外汇期权的定义（１３８）
二、外汇期权合约（１３８）
三、外汇期权交易的优点（１４０）
四、外汇期权价格的决定（１４２）
第三节外汇期权业务的操作（１４４）
一、买入期权保值（１４５）
二、卖出期权牟利（１４８）
三、外汇期权在国际贸易招标中的应用（１５２）
第四节外汇期权的投资策略（１５５）
一、外汇期权的“对敲”交易（１５６）
二、外汇期权价差套利（１６２）
三、特殊的价差组合套利（１７１）
四、合成交易与篱笆战略（１７５）
五、转换与逆转换套利战略（１７６）
六、期权投资策略的选择（１７９）
第五节奇异期权（１８３）
一、奇异期权的类型（１８３）
二、奇异期权的范围（１８６）
第九章国内银行个人外汇买卖业务（１９１）
第一节个人外汇买卖业务概述（１９１）
一、概述（１９１）
二、个人外汇买卖的操作方法（１９３）
三、个人外汇买卖的交易方式（１９５）
第二节个人外汇买卖的基本程序（１９７）
一、个人外汇买卖的申请（１９７）
二、个人外汇买卖的报价（１９７）
三、个人外汇买卖的交易（１９８）
四、个人外汇买卖的证实与交割（２００）
第三节国内各银行个人外汇买卖业务介绍（２００）
一、中国工商银行个人外汇买卖业务介绍（２０１）
二、中国建设银行厦门市分行“外汇通”业务介绍（２１２）
三、中国银行个人外汇买卖业务介绍（２１８）
四、交通银行个人外汇买卖业务介绍（２２０）
五、中国农业银行个人外汇买卖业务介绍（２２３）
第十章汇率走势的基本因素分析（２２６）
第一节概述（２２６）
第二节基本经济因素分析（２２９）
一、经济增长率（２２９）
二、通货膨胀率(物价上涨率)（２３０）
三、国际收支差额（２３１）
四、利率（２３２）
第三节中央银行干预与政策调整因素分析（２３５）
一、中央银行干预对汇率走势的影响（２３５）
二、中央银行政策的调整对汇率走势的影响（２３７）
第四节政治与新闻因素分析（２３９）
一、政治因素对汇率走势的影响（２３９）
二、新闻因素对汇率走势的影响（２４０）
第五节市场预期心理和投机因素分析（２４１）
一、市场预期心理对汇率走势的影响（２４１）
二、投机因素对汇率走势的影响（２４３）
第十一章汇率走势的技术分析（２４５）
第一节概述（２４５）
第二节K线图分析法（２４９）
一、K线图的概念及其表示的意义（２４９）
二、K线图在实际中的应用（２６５）
第三节移动平均线分析法（２６７）
一、移动平均线的概念与种类（２６７）
二、移动平均线的绘制（２６９）
三、移动平均线的应用方法（２７０）
第四节相对强弱指数分析法（２７６）
一、相对强弱指数的原理（２７６）
二、相对强弱指数的计算方法（２７７）
三、相对强弱指数的应用（２７９）
第十二章外汇风险管理（２８１）
第一节外汇风险概述（２８２）
一、外汇风险的界定（２８２）
二、外汇风险的种类（２８３）
三、外汇风险管理的程序（２８９）
第二节银行外汇风险管理（２９０）
一、银行的外汇头寸管理（２９０）
二、银行外汇资产负债“配对”管理（２９２）
三、银行的外汇投机（２９３）
第三节企业外汇风险管理（２９３）
一、企业外汇风险防范的原则（２９３）
二、企业外汇风险防范的方法（２９５）
第四节案例分析：我国“三贷”项目外汇风险的防范（３１４）
一、该行“三贷”项目现状及风险（３１４）
二、“三贷”项目外汇风险防范与对策（３１８）
附录一中华人民共和国外汇管理条例（３２１）
附录二银行外汇业务管理规定（３３０）
参考文献（３４１）
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| 精彩片段： |
前言
国际外汇市场是世界上最大的市场，外汇交易量已是天文数字—每日交易量超过20 000亿美元。国际外汇市场又是一个自由的市场，没有一个公认的固定价格或官价，完全取决于供求关系，汇率大幅度地波动，走势难以预测，加大了参与主体的外汇风险。外汇市场规范性强，有许多国际惯例。目前，国际外汇业务品种不断创新，业务领域不断拓宽。
随着我国加入了WTO，参与了新的全球经济金融体系的大循环，了解、熟悉和掌握国际外汇市场规则、外汇业务操作手段与技巧，预测汇率走势，进行外汇风险管理，已成为企业、银行和经济管理人员必备的知识。讲授外汇理论和实务操作的课程已逐渐成为我国高等教育中不可缺少的一门专业基础课。
笔者在多年从事“国际金融”、“外汇业务与外汇风险管理”等课程的教学和科研中，对目前国际外汇市场的业务操作方法和风险管理进行了探讨，并加以整理和创作。本书吸收了国内外最新研究成果，以基本理论为指导思想，立足于实务操作。
本书共分十二章。第一章至第二章，介绍外汇的基础知识和外汇业务的运行系统；第三章至第九章，主要介绍国际上外汇业务的操作方法以及我国个人外汇买卖业务；第十章至第十一章，主要介绍预测汇率走势的基本因素分析和技术分析；第十二章主要介绍外汇风险管理的具体措施。本书可以作为高等院校的教材，也可作为政府、银行、企业等部门的工作人员以及个人外汇投资者有实用价值的参考书。
笔者在本书撰写过程中，参阅了国内外有关文献，在此对文献的作者表示谢意。
本书的写作得到了厦门大学金融系博士生导师张亦春教授的关心与支持，金融系领导也给予了支持与鼓励；厦门大学出版社对本书的出版给予很大的帮助，在此一并表示衷心的感谢！
外汇业务操作和风险管理具有很深的学问，本书的写作仅仅是对该领域研究的开始。由于本人的水平有限，加之外汇业务又是处在不断的创新和变化中，因此，书中难免存在缺陷或错误，敬请专家、学者及广大读者批评指正。
吴丽华2003年3月
序
随着我国加入WTO，外国企业纷纷进入我国，我国企业也正走向世界市场，与国际接轨，我国居民个人也逐渐将外汇作为投资理财的工具。为此，银行、企业、政府、大中专院校以及社会各界人士迫切想了解国际外汇市场上通行的规则、外汇业务操作的方法和技巧以及外汇风险管理方面的知识。作者根据国际惯例，结合多年从事“国际金融”、“外汇业务与外汇风险管理”课程的教学和科研工作，对目前国际市场上最新的外汇业务操作方法和外汇风险管理进行系统的介绍和深入的探讨。
综观全书，可概括其三大特点：
第一，操作性强，是一部学习外汇市场业务的好教材。作者从微观的角度，首先介绍了国际上最新的外汇业务操作方法，并辅以大量的实例。为了帮助读者更好地理解、掌握外汇业务操作方法，将各种操作方法和技巧归纳成众多图表。其次，还详细介绍了预测汇率走势的方法和外汇风险管理的各种操作方法。通过大量的案例分析，可以使读者迅速且灵活地掌握外汇业务操作技巧，并进行风险管理。
第二，内容新颖，实务与理论探讨紧密结合，具有一定的学术价值。本书吸引了国内外最新研究成果，书中的外汇业务操作方法是国际外汇市场上盛行的操作方法。我国目前从事远期外汇业务和掉期外汇业务的只有少数几家银行；个人外汇买卖业务在我国才刚刚开始，并逐渐成为新的投资热点；而外汇期货业务、外汇期权业务在我国尚未开展。作者从外汇投资的角度，设计出各种不同的外汇组合投资策略，并配以图形，计算出盈亏平衡点，这是本书的一大新意。作者还就如何用外汇期货、外汇期权等一类创新金融工具来防范外汇风险进行了深入的理论探讨。
第三，全面系统，浅出深入，广泛适用。本书从外汇的基本理论入手，由浅入深，由易到难，依次介绍了外汇业务的运行系统，国际外汇市场主要外汇业务的操作方法和技巧，预测汇率走势的基本因素分析和技术分析，以及外汇风险管理知识，文图并茂，力图使读者在学习时能尽快地理解、掌握和运用。本书可作为高等院校财经类专业的教材，也可供社会各界人士作为学习外汇业务和外汇风险管理知识的参考书，具有良好的社会价值。
本书的出版，适应了21世纪我国经济发展的要求，相信本书在为我国培养国际金融专门人才终将会发挥它的重要作用。
张亦春2003年3月
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