利率曲线及其构造 - 中国高校教材图书网
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书名： |
利率曲线及其构造
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| ISBN： | 978-7-309-06503-9/F.1471 |
责任编辑： | |
| 作者： |
周星 著
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥28.00
折扣价：￥26.60
折扣：0.95
节省了1.4元
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字数： |
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| 出版社： |
复旦大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2009-09-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
利率曲线的构造，是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说，利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩，也考量了投资银行风险管理的能力。
本书专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。
本书是国内较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验，使本书既能作为高校金融类专业师生的教学读物，也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
目 录
序言
1 利率及贴现率
1．1 利息与利率
1．2 利息的计算
1．3 零利率、现期利率和远期利率
1．4 即时利率(Instaneous Interest Rate)
1．5 现值和贴现率
1．6 现金流及其现值
2 利率金融产品
2．1 利率曲线和利率金融产品
2．2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future)
2．3 远期利率协议(Forward Rate Agreement FRA)
2．4 债券(Bond)
2．5 利率掉期(Interest Rate Swap)
2．6 小结
3 日期序列
3．1 到期日、付款日及日记数基准
3．2 结算日(Spot Day)
3．3 起息日、止息日和指标利率起、止日
3．4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)
3．5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲线及其构造
4．1 利率曲线
4．2 利率曲线的判断标准
4．3 利率曲线的形状
4．4 利率曲线函数
4．5 一个简单的利率曲线求解的例子
4．6 同一个例子的另解(Bootstrapping)
4．7 利率的补偿和调整
4．8 利率曲线间的关系
4．9 一个相对完整的例子
4．10 小结
4．11 利率曲线构造的最新探索
5 一些细节和实际问题
5．1 计算非标准期限的远期利率
5．2 日期序列的数据结构
5．3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
5．4 掉期利率和掉期利差的计算
5．5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
5．6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
5．7 数据的缓冲
5．8 多线程环境下的利率曲线构造
6 数值计算
6．1 数值计算
6．2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)
6．3 向量和矩阵
6．4 非线性方程的求根
6．5 多变量的优化和求最小值
7 基于利率曲线的风险预估
7．1 市场价格对利率曲线的影响
7．2 利率曲线对投资组合的影响
7．3 动态利率曲线和利率模型
7．4 蒙特卡罗方法和随机数
8 一个典型的利率曲线程序库的组成
8．1 利率金融产品类库
8．2 插值函数集合
8．3 通用数学子程序
8．4 利率曲线类库
附录
1 月份代码
2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention)
3 麦氏久期的直观解释
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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