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高等计量经济学 - 清华经济学系列教材 - 中国高校教材图书网
相关类别图书
作　者：李子奈等
出版社：清华大学出版社
用　途：大学教学参考书
中　图：经济
专　业：经济学>经济学>西方经济学
制　品：图书
读　者：
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书名： 高等计量经济学 清华经济学系列教材
ISBN：7302038899 条码：
作者： 李子奈等  相关图书 装订：平装
印次：1-1 开本：16开
定价： ￥26.00　 折扣价：￥24.70
折扣：0.95 节省了1.3元 		字数： 443千字
出版社： 清华大学出版社 页数：
发行编号： 每包册数：
出版日期： 2000-09-01
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内容简介：
本书是一本面向经济类、管理类各专业研究生“高等计量经济学”课程的教材。全面介绍除经典线性计量经济学模型外的计量经济学的主要理论方法，尤其是20世纪 70年代以来重要的和最新的发展，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。全书共分六章。第一章介绍了计量经济学及其内容体系，对属于初、中级计量经济学的经典线性计量经济学模型的理论方法进行了简要的回顾；第二、三、四章分别以模型结构非经典、估计方法非经典和数据类型非经典的计量经济学问题为题，系统地介绍计量经济学理论方法在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展，主要是近30年来的新发展；然后在第五和第六章中，对最重要的两个问题，即非线性模型和动态模型，作了较为详细的介绍。全书内容完整，结构清晰，简繁适当，理论方法与应用相结合。

本书可作为本科生“计量经济学”课程的教学参考书，也可供从事经济数量分析的研究人员和管理人员阅读。

作者简介：
 
章节目录：
第一章绪论 1

1.1计量经济学 1

1.1.1计量经济学 1

1.1.2计量经济学模型 2

1.1.3计量经济学是一门经济学科 3

1.1.4计量经济学在经济学科中的地位 4

1.1.5计量经济学模型的应用 5

1.2计量经济学的内容体系 7

1.2.1从学科发展角度划分 7

1.2.2从内容角度划分 8

1.2.3从程度角度划分 8

1.2.4从模型类型角度划分 9

1.2.5从估计方法角度划分 10

1.2.6从数据类型角度划分 11

1.3经典线性计量经济学模型理论方法回顾 12

1.3.1经典线性计量经济学模型的形式 12

1.3.2经典线性计量经济学模型的关系类型 14

1.3.3经典线性计量经济学模型理论模型的设定 14

1.3.4经典线性计量经济学模型的样本数据 17

1.3.5经典线性计量经济学模型参数的估计 19

1.3.6经典线性计量经济学模型的检验 19

1.3.7经典线性计量经济学模型成功的三要素 23

1.4本章思考题23第二章模型结构非经典的计量经济学问题 25

2.1传统的非线性单方程计量经济学模型 25

2.1.1非线性单方程计量经济学模型概述 25

2.1.2非线性普通最小二乘法 27

2.1.3讨论：一个例子 30

2.2变参数线性计量经济学模型 32

2.2.1确定性变参数模型 32

2.2.2随机变参数模型 35

2.3增长曲线模型 38

2.3.1增长曲线模型概述 38

2.3.2逻辑增长曲线模型 39

2.3.3龚珀兹增长曲线模型 42

2.4线性时间序列分析模型 43

2.4.1时间序列分析模型概述 43

2.4.2随机时间序列分析模型（AR,MA,ARMA）的识别 45

2.4.3随机时间序列分析模型（AR,MA,ARMA）的估计 48

2.5协整理论与误差修正模型 51

2.5.1单整 51

2.5.2单整的单位根检验 52

2.5.3协整 54

2.5.4误差修正模型 56

2.5.5一个误差修正模型实例：中国居民消费方程 57

2.5.6ADF分布临界值表 59

*2.6无参数回归模型 60

2.6.1无参数回归模型的概念 61

2.6.2权函数估计 61

2.6.3一个用权函数估计的无参数回归模型实例 71

2.6.4确定性解释变量无参数回归模型的最小二乘法估计 74

2.6.5稳健估计78

2.7本章思考题和综合练习题 79

2.7.1思考题 79

2.7.2综合练习题80第三章估计方法非经典的计量经济学问题 81

3.1经典线性计量经济学模型的最大似然估计 81

3.1.1经典线性单方程计量经济学模型的最大似然估计 81

3.1.2经典线性联立方程计量经济学模型的有限信息最大似然估计 84

3.1.3经典线性联立方程计量经济学模型的完全信息最大似然估计 86

3.2经典线性计量经济学模型最小二乘估计的扩展 89

3.2.1经典单方程线性计量经济学模型可行的广义最小二乘估计 89

3.2.2经典单方程线性计量经济学模型的分部回归估计 91

3.2.3经典单方程线性计量经济学模型的偏回归估计 92

3.2.4经典单方程线性计量经济学模型的交叉估计 95

3.3经典线性计量经济学模型的贝叶斯估计 96

3.3.1概念 97

3.3.2单方程计量经济学模型贝叶斯估计的过程 98

3.3.3正态线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计 99

3.3.4一个贝叶斯估计的实例 103

*3.4局部多项式回归估计 104

3.4.1一元局部多项式回归 104

3.4.2多元局部多项式回归 112

3.4.3一个局部回归的实例 113

*3.5半参数回归模型及其参数估计 115

3.5.1偏残差估计 116

3.5.2光滑样条估计 117

3.5.3两阶段最小二乘估计 117

3.6计量经济学模型的广义矩估计 119

3.6.1广义矩估计的概念 120

3.6.2计量经济学模型的广义矩估计 121

3.6.3OLS和ML估计是广义矩估计的特例 124

3.6.4假设检验 127

3.7本章思考题和综合练习题 130

3.7.1思考题 130

3.7.2综合练习题131第四章数据类型非经典的计量经济学问题 132

4.1平行数据计量经济学模型（一）——一般模型 132

4.1.1平行数据模型概述 132

4.1.2模型的设定 133

4.1.3固定影响变截距模型 136

4.1.4随机影响变截距模型 139

4.1.5变截距模型实例 145

4.2平行数据计量经济学模型（二）——扩展模型 148

4.2.1变系数模型 148

4.2.2动态模型 150

4.2.3关于平行数据模型的讨论 154

4.3离散被解释变量数据计量经济学模型（一）——二元选择模型 155

4.3.1二元离散选择模型的经济背景 156

4.3.2二元离散选择模型 156

4.3.3二元probit离散选择模型及其参数估计 158

4.3.4二元logit离散选择模型及其参数估计 161

4.3.5 二元离散选择模型的变量显著性检验 163

4.4离散被解释变量数据计量经济学模型（二）——多元选择模型 163

4.4.1经济生活中的多元离散选择问题 164

4.4.2一般多元离散选择logit模型 164

4.4.3排序多元离散选择模型 169

4.5受限被解释变量数据计量经济学模型 170

4.5.1经济生活中的受限被解释变量问题 170

4.5.2截断被解释变量数据计量经济学模型 170

4.5.3归并被解释变量数据计量经济学模型 173

*4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型 174

4.6.1计量经济学中持续时间分析问题的提出 175

4.6.2Hazard比率与Hazard比率模型 176

4.7本章思考题和综合练习题 179

4.7.1思考题 179

4.7.2综合练习题180

第五章非线性计量经济学模型 181

5.1可线性化的非线性计量经济学模型 181

5.1.1通过变量变换线性化 181

5.1.2通过参数变换线性化 184

5.2非线性模型估计中的优化计算方法 184

5.2.1无约束优化 184

5.2.2约束优化问题 188

5.3非线性回归模型（一）——一般估计方法 189

5.3.1非线性回归模型 189

5.3.2非线性回归模型的非线性最小二乘估计 190

5.3.3非线性回归模型的非线性加权最小二乘估计 199

5.3.4非线性回归模型的最大似然估计 199

5.3.5非线性回归模型的工具变量估计 201

*5.4非线性回归模型（二）——统计推断 201

5.4.1非线性强度的曲率度量 202

5.4.2非线性回归模型的假设检验 211

5.4.3非线性回归推断的线性近似方法 213

5.4.4非线性推断域的图示法 213

5.4.5QR分解 220

5.5非线性回归模型（三）——专门问题 221

5.5.1因变量的参数变换 221

5.5.2异方差性的非线性方法 225

5.5.3序列相关性的非线性方法 228

5.5.4条件异方差性的非线性方法 231

5.6广义指数分布模型 234

5.6.1广义指数分布模型 235

5.6.2广义指数分布模型多峰的识别 236

5.6.3广义指数分布非线性模型的估计和预测 237

5.6.4广义指数分布非线性模型的应用 237

*5.7非线性联立方程模型 241

5.7.1非线性方程组 241

5.7.2非线性联立方程模型 244

*5.8非均衡计量经济学模型 246

5.8.1非均衡计量经济学基本模型 247

5.8.2非均衡计量经济学总量模型 250

5.8.3试例：我国消费品市场非均衡计量经济学模型 251

5.8.4市场经济条件下的非均衡计量经济学模型 254

5.8.5多市场非均衡计量经济学模型 257

5.9本章思考题和综合练习题 259

5.9.1简单思考题和练习题 259

5.9.2综合练习题 260

第六章动态计量经济学模型 261

6.1问题的提出 261

6.1.1传统的计量经济学建模理论 261

6.1.2动态计量经济学——Hendry学派建模理论简介 263

6.1.3两点说明 263

6.2分布滞后模型 264

6.2.1经济分析中的分布滞后问题 264

6.2.2多项式分布滞后模型 266

6.2.3几何分布滞后模型 267

6.2.4自回归分布滞后模型 268

6.2.5 向量自回归模型 271

6.3从数据生成过程到自回归分布滞后模型 272

6.3.1数据生成过程 272

6.3.2弱外生性、强外生性和超外生性 272

6.3.3约化 275

6.3.4自回归分布滞后模型和数据生成过程 276

6.4从自回归分布滞后模型到误差修正模型 277

6.4.1自回归分布滞后模型阶数的决定 277

6.4.2正交变换 277

6.4.3协整检验 278

6.4.4协整与误差修正模型 283

6.5动态计量经济学模型与经典计量经济学模型的比较 283

6.5.1关于建模起点的比较 283

6.5.2关于模型解释的比较 284

6.5.3关于模型检验的比较 285

6.6本章思考题和综合练习题 287

6.6.1思考题 287

6.6.2综合练习题 288

参考文献 289

附录一Gauss应用说明291

一、 简介 291

二、 关于在Gauss程序中应用极大似然法估计的说明 306

三、 Gauss应用实例 308

附录二统计分布表 314

一、 χ2分布的临界点 314

二、 F分布 316

三、 t分布的临界点 321
精彩片段：
序言

多年来，我一直为清华大学经济管理学院的研究生开设“高等计量经济学”学位课程，本书就是在讲稿基础上编写而成的。

“计量经济学”作为一门课程，在我国一部分高等院校的经济学科、管理学科相关专业中开设，已经有近20年的历史，它的重要性也逐渐为人们所认识。1996年7月，我作为召集人承担了教育部（原国家教委）“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的重点项目——“经济类专业数量分析系列课程设置和教学内容研究”的工作；在广泛调查研究和充分讨论的基础上，提出了“经济类专业数量分析系列课程设置研究报告”，建议将“计量经济学”列入经济类专业核心课程，所有专业都要开设。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括“计量经济学”。将“计量经济学”列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要影响。随后，我受教育部高教司和教学指导委员会的委托，承担了编写计量经济学本科教材《计量经济学》的任务，已交由高等教育出版社出版。

“高等计量经济学”作为一门研究生课程，虽然大家都认为是十分重要的，但在我国高等院校中开设的并不多。原因之一是不少研究生在本科阶段并没有学习过初、中级计量经济学，所以许多学校为研究生开设的是中级水平的计量经济学。现在，既然“计量经济学”已经列入经济类专业本科核心课程，那么在研究生阶段开设《高等计量经济学》必将成为未来几年的一个普遍趋势。这是我们编写本教材的原因所在。

1992年由清华大学出版社出版了由我编著的《计量经济学——方法与应用》一书，该书属于中级水平的计量经济学教材，为许多学校所采用，并获得1995年国家教委优秀教材一等奖。《计量经济学——方法与应用》是作为清华大学本科生的教材，所以它自然地成为这本《高等计量经济学》的起点。也就是说，本书所谓的“高等”，是相对于《计量经济学——方法与应用》而言的，凡是那本书中没有涉及或者较少涉及的内容，都被作为“高等”而纳入本书的内容体系之中。

本教材按照50～70课内学时、课内/外学时比为1/2设计其内容体系。以中级计量经济学和相应的数学、经济学、经济统计学课程为先修课程。其中带“*”的章节是否作为教学内容，视学时和教学要求而定，一般可以不作为必须掌握的内容。

本书最大的特点是建立了高等计量经济学的完整、清晰的内容体系。全书共分六章。第一章作为绪论，介绍了计量经济学及其内容体系，力图使读者了解本书涉及的内容在整个计量经济学中的位置；同时，还对属于初、中级计量经济学的经典线性计量经济学模型的理论方法进行了简要的回顾，起到承前启后的作用。第二、三、四章分别以模型结构非经典的计量经济学问题、估计方法非经典的计量经济学问题和数据类型非经典的计量经济学问题为题，系统地介绍计量经济学理论方法在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展，尤其是近30年来的新发展。第五和第六章对最重要的两个问题，即非线性模型和动态模型，作了较为详细的介绍。如此设计高等计量经济学的内容体系，在目前见到的国内外同类教科书中尚不多见，给读者以内容完整、结构清晰的感觉。教学实践也表明，这是一种成功的设计。

本书另一个显著特点是融理论方法与应用为一体，即方法与应用的结合。计量经济学分为理论计量经济学与应用计量经济学，而已有的为数不多的高级教程（主要是国外的）基本上都属于理论计量经济学，以理论方法的数学描述为主要内容。而本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法思路为目标，在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适当加强，再辅之以简单的应用实例，试图使读者在阅读后能够正确地加以应用。

本书的第三个特点是内容的完整性。在模型结构方面，既介绍了早已发展并广泛应用、但在经典计量经济学中级教科书中较少涉及的非线性模型、变参数模型、增长曲线模型、时间序列分析模型等，也介绍了最近发展的误差修正模型、无参数模型、半参数模型等。在估计方法方面，同样既介绍了早已发展成熟、但在经典计量经济学建模中并不常用、因而在中级教科书中未作为重点的最大似然方法、贝叶斯方法等，也介绍了最近受到重视的局部回归估计、广义矩估计等方法。在数据类型方面，最近20年发展的平行数据模型、离散选择模型、受限被解释变量模型等，在书中都有较系统的介绍。

本书的第四个特点是简繁得当。作为一本教科书，无论是书的篇幅还是教学的学时，都是有限的。面对高等计量经济学如此庞杂的内容，必须有简有繁。本书除了将非线性模型和动态模型作为重点单独列为一章外，在其他的每章中，都有被认为是重要的需要详细介绍的重点。例如，在模型结构非经典的计量经济学问题中，对误差修正模型和无参数模型进行了较详细介绍；在估计方法非经典的计量经济学问题中，将广义矩估计作为重点；在数据类型非经典的计量经济学问题中，平行数据模型占了全章一半的篇幅。因为这些理论方法是近20年来计量经济学领域最重要的发展，也是最具应用价值的。

本书作为正式立项的“国家教委‘九五’重点教材”，在编著过程中得到教育部有关部门的大力指导与支持。

应我之邀，叶阿忠副教授参加了编著工作。书中第二章第六节、第三章第四、五、六节、第四章第一、二节和第五章的初稿是由他完成的，我只作了一些文字修饰。

在我们的教学中，以TSP和GAUSS作为主要教学软件。关于TSP的应用，已经很普遍，在我编著的由高等教育出版社出版的《计量经济学》后面附有简要的使用说明。关于GAUSS的应用尚不普遍，所以将其简要的使用说明作为附录列在本书后面，由鲁传一编写。

在本书编著过程中，参考了Econometric Analysis（Third Edition, William H. Greene, Prentice Hall , 1997）、《经济计量学理论与实践引论》（G.G.Judge等著，周逸江等译，中国统计出版社，1993年）、《动态经济计量学》（D.Hendry，秦朵著，上海人民出版社，1998年）等数十本中、外计量经济学教科书（书目列于参考文献中）和发表于中、外学术刊物上的众多学术论文，以及我曾经指导过的学生们的学位论文和综合练习，有些内容直接摘自这些文献，在此向有关作者表示衷心感谢。

由于本人水平有限，即使在计量经济学领域学识也很肤浅，书中定有不妥甚至错误之处，恳请读者批评指正。



李子奈 2000年1月
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