《固定收益证券市场及其衍生产品》（第二版），作者是美国哥伦比亚大学经济与金融学系教授——苏瑞什·M·桑德瑞森。

 【内容简介】

 《固定收益证券市场及其衍生品》（第二版）为固定收益市场及其衍生产品的制度、理论和经验应用提供了全面、深入的分析。它给理论研究中的评估提供了更多、更全面的制度方面的细节。该书也包含了利率、违约率、金融危机、提前支付的实际应用和更进一步的理论研究。

 《固定收益证券市场及其衍生产品》第二版

 突出的部分包括：
·增加了通胀指数化债务市场，新兴债务市场和信用风险模型及信用衍生产品；
·全新的经验应用和制度细节贯穿每个章节；
·在每章最后提供了有用的网址供参考；
·介绍了Excel的实际应用；
·用真实的数据验证经验规律，将完整的理论与实践结合，全面阐述了定价、风险管理、套期保值及相关方面的应用。

 【目录】

 第1部分  市场、机制和基本工具
    第1章  固定收益证券概览
    第2章  债务市场的组织和运作
    第3章  财政证券的拍卖和销售机制
    第4章  债券数学
    第5章  收益率曲线分析—1 利率的决定
    第6章  收益率曲线分析—2 利率的期限结构

 第2部分  固定收益证券市场和投资组合管理
    第7章  通胀指数化债务市场
    第8章  机构和公司债务市场
    第9章  证券化和抵押担保证券
    第10章  免税债务市场
    第11章  新兴债务市场
    第12章  投资组合管理技术

 第3部分  固定收益衍生工具与风险管理
    第13章  衍生产品市场概述
    第14章  期权定价理论及其在固定收益市场中的应用
    第15章  财政证券期货合约
    第16章  欧洲美元期货与互换
    第17章  收益率曲线与收益率曲线衍生产品模型
    第18章  信用风险
    第19章  风险管理

 索引

 【作者简介】

 苏瑞什·M·桑德瑞森(Suresh Sundaresan)是哥伦比亚大学经济与金融学系教授，同时是金融分部的主任。他的主要研究领域是国债拍卖，利率期限结构，资产定价，固定收益证券和风险管理等。他曾在《政治经济学》《金融学期刊》等顶级杂志上发表过论文。他同时也曾为世界银行的会议提供过文章，还是摩根斯坦利和安永的顾问。

 来源:梁晶工作室巫宁供稿2006.8.17