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《商业银行利率风险度量模型与管理模式研究》西南财经大学社

2007-12-12 14:58:27 来源：西南财经大学大学出版社李霞湘供稿

　19世纪80年代，美国第一宾夕法尼亚银行和伊利诺伊大陆银行破产，让人们深切地感受到了利率风险的破坏性。2003年下半年，我国众多商业银行因所持国债价格大幅下跌而遭受巨额损失，也让国人开始意识到原来看似无关紧要的利率风险已经悄然来到了我们面前，对利率风险的研究有了现实性需要。
　《商业银行利率风险度量模型与管理模式研究》一书运用大量数理模型，对我国商业银行利率风险的度量和管理进行了探讨，分析了为什么会有利率风险,为什么利率风险会对商业银行产生巨大破坏性，利率风险度量与管理的机理，利率风险在我国的特殊性，研究了现有条件下我国商业银行在利率风险管理上可以有哪些作为，可以采取什么措施改善利率风险管理的约束。
　本书的最后一章是重中之重，构造了用于分析我国商业银行利率风险管理约束条件下利率风险度量和管理的中国零息票债券受益率曲线模型。最后作者提出了自己的主张，认为在现有约束条件下，商业银行在利率风险度量与管理方面可以采取的举措有四个：完善组织保障；科学选择管理模式；充分利用开放式回购的做空机制；从契约上强化对隐含期权风险的管理。
　该书是在作者的博士论文基础上完善而成的，作者贺国生副教授现任教于西南财经大学金融学院，曾就读于清华大学应用数学系，治学严谨，数理功底深厚，文笔流畅。该书对于商业银行利率风险的度量与管理的分析深入浅出，介绍了大量数理模型，有助于读者了解和深入研究商业银行利率风险。

　(《商业银行利率风险度量模型与管理模式研究》贺国生著，西南财经大学大学出版社，2007年8月1版1次，ISBN：978-7-81088-766-3，定价：15.00元，责任编辑：李霞湘)

来源：西南财经大学大学出版社李霞湘供稿

本版责编：金洋

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